Monday 11 de june 2007 - 18 a 20 hrs
11, 13, 18, 20
Distrito Federal - Centro de Negocios del World Trade Center / Ciudad de México,
1. Riesgo de Crédito
a. Conceptos Básicos
b. Tipos de Riesgo de Crédito
2. Una Introducción a la Metodología Analítica de Riesgo de Crédito: Casos
a. Elementos del Riesgo Proyecto
b. Determinación de Riesgo País
c. Riesgo en Bancos
d. Riesgo en Corporaciones
3. Riesgos Encubiertos: “La Experiencia Reciente”
Modelos de “Credit Scoring” al Menudeo
1. Herramientas de Probabilidad
2. Herramientas de Estadística
3. Pruebas de Hipótesis
4. Modelos Lineales
5. El Modelo de Regresión Logística Binaria
Modelos de Riesgo Crédito de Portafolio
1. Principios de Administración de Riesgo de Crédito
a. Pérdida Esperada
b. Pérdida No Esperada
c. Capital Regulatorio e Iniciativas de Basilea
2. Modelos de Medición
a. Modelo de Merton
b. KMV
c. CreditMetrics™
d. CreditPortfolioView
e. The CreditRisk+ Model
Procesos Estocásticos para Riesgo Crédito
1. Procesos de Markov
2. Martingalas
3. Cálculo Estocástico
4. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
5. Filtraciones y Tiempos de Paro
1. Procesos de Markov
2. Martingalas
3. Cálculo Estocástico
4. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
5. Filtraciones y Tiempos de Paro
