Curso intensivo de seis días
15 al 20 de agosto de 2016
NYU
Impartido desde 2006; este Bootcamp intensivo de una semana, impartido por Dr. Attilio Meucci, provee un entendimiento muy cuantitativo sobre riesgos y administración de portafolios.
Desde los fundamentos hasta los desarrollos más recientes los temas incluyen: construcción de portafolios, modelos de factores, liquidez y ejecución, estimación/minería de datos, modelos de riesgos, optimización y muchos más. Los temas se presentan en forma teórica, simulaciones en tiempo real, sesiones de repaso y ejercicios.
Además habrá una cena de gala y otras oportunidades de networking.
Prácticas profesionales y oportunidades de trabajo a través de nuestra asociación con los quant asset manangers de mayor importancia a nivel mundial, empresas de consultoría y proveedores de software.
Dos conferencias de un día completo: Python y MATLAB, con introducción a la programación de ARPM y las investigaciones más avanzadas de la Industria y academia.
