En la última década se ha registrado un crecimiento exponencial en la operación con productos derivados referenciados a Crédito. En junio de 2007, el Bank of International Settlements (BIS) registró tan solo en la categoría de Credit Default Swaps (CDS), un Importe Nocional de 57.9 Trillones de Dólares, ocho veces más de lo que se registró en Diciembre de 2004. Su crecimiento se atribuye a que este tipo de instrumentos han ayudado en gran medida a los intermediarios e inversionistas a controlar, administrar y poder nulificar el riesgo de Crédito que se tiene implícito en sus portafolios, y sobre todo en sus transacciones con las contrapartes en los mercados OTC. La creatividad en esta categoría de instrumentos cobra mayor relevancia cada día en los mercados, desde los Credit Default Swaps, Credit Linked Notes, First to Default, CDO, etc. hasta las Opciones sobre índices de Crédito (iTraxx). Actualmente, algunos Mercados de Derivados Organizados (CME, CBOE, Eurex, etc.) han comenzado a listar contratos estandarizados que tienen como subyacente eventos de crédito. En México, la velocidad con la que este tipo de operaciones se están llevando a cabo es realmente importante, por lo que la regulación ha empezado a emitir reglas y medidas prudenciales al respecto, como lo es la última actualización a la circular 20-19 de Banco de México, que habla y reconoce este tipo de operaciones entre los intermediarios. Ante tal coyuntura, en México es cada vez mayor la necesidad de Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Afores, etc., de contar con gente con conocimiento y experiencia sobre este tipo de instrumentos en sus Instituciones. Es por ello, que RiskMathics, Sociedad dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, organiza el Curso de: Derivados de Crédito…Hedging, Strategy & Pricing, el cual será impartido por una de la más grand
