Asset & Liability Management

•        Proceso efectivo de Asset & Liability Committee (ALCO)
        –    Propósito,  Definición y Objetivo de A /L Management
        –    Paradigmas de Asset / Liability Management  
        –    Requerimientos de los Procesos
        –    Medidas de  Desempeño
        –    Descripción de Riesgos y ambiente actual

•    Políticas, Estructura y Herramientas del ALCO  
        –    Consideraciones de las Políticas
        –    Jerarquía de Políticas
        –    Módulos Tácticos
        –    Responsabilidades del ALCO
        –    Herramientas Necesarias de ALCO

•    Impactos de la evaluación de los ingresos ante cambios de la Tasa de Interés
        –    Descripción de Riesgos de Tasa de Interés y resumen de herramientas analíticas
        –    Uso de re-valuaciones para el Análisis  de GAPs
        –    Gap Analysis – Medidas de variabilidad en los ingresos
        –    Gap Analysis – Fuerzas y debilidades
        –    Modelo de Simulación de Ingresos
        –    Modelos de Simulación de Ingresos: Fuerzas y debilidades.
        –    Pruebas de evaluación de riesgos de Tasas Implícitas

•    Impacto del cambio de Tasa en el Valor Económico
        –    Definición e Interpretación del Valor Económico de Capital
        –    Herramientas para estimar cambios en el valor económico de Capital
        –    Análisis de  Duraciones
        –    “Matching” de  vencimientos y duraciones
        –    Simulación del Valor Económico de la Volatilidad del Capital

• ALCO: Del Análisis a la Acción
        –    Pasos en el proceso de Administración de Riesgos
        –    Consideraciones en el proceso de decisiones
        –    Desarrollo del Plan de ajuste por exposición a riesgos
        –    Técnicas de ajuste por exposición al riesgo de Tasas de Interés
        –    Ajustes “Fuera de Balance” (Cobertura)
        –    Optimización del Balance

•    Medición y Administración del Riesgo de Liquidez
        –    Descripción del Riesgo de Liquidez
        –    Diferencias entre Liquidez del Mercado y Liquidez Estructural
        –    Medición del Riesgo de Liquidez
        –    Comportamiento de los clientes en la administración de la Liquidez
        –    Análisis de Escenarios: ¿Cómo ALM y la Liquidez van de la mano?
        –    Conociendo las necesidades de Liquidez de tu institución
        –    Planificación de la Liquidez
        –    Plan de contingencia de Liquidez

•    Evaluación de Capital y Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)
        –    Perspectivas sobre Capital y Riesgos
        –    Aproximaciones prácticas para evaluación de capital
        –    Riesgo de medición en la rentabilidad

•    Validación de tu modelo de Asset & Liability Management
        –    Proceso de Validación del Modelo

        –    Revisión del Modelo por Áreas

        –    Challenge: Cuentas de Madurez indeterminadas

        –    Problemas comunes de “Modelling”