Forwards, Futuros y Swaps

1. Tasas

1.1 Equivalentes

1.2 Alambradas

1.3 Forwards

2. Reporto

3. Forwards

3.1 Componentes del precio

3.2 Acciones e índices

3.3 Divisas

3.3.1 Estrategias y cobertura

3.3.2 FX Swaps

3.3.3 Aplicaciones

3.4 Tasas de interés

3.4.1 Estrategias y usos

3.4.2 Tasas forward

4. Futuros

4.1 Definición

4.2 Origen de los Futuros (Antecedentes)

4.3 Características

4.4 Usos

4.5 Características del contrato de futuros de índices y de acciones individuales

4.5.1 Valuación de futuros de IPC y acciones

4.5.2 Mecánica de Cobertura con futuros de IPC y acciones

4.6 Futuros de Tipo de Cambio

4.6.1 Definición

4.6.2 Valuación de futuros de Dólar

4.6.3 Engrapado de Divisas en MexDer

4.6.4 Mecánica de Cobertura con futuros de dólar

4.7 Futuros de Tasas de Interés

4.8 Definición

4.9 Futuros de Bonos Cupón Cero

4.9.1 Futuros de Cete de 91 días listado en MexDer

4.9.2 Definición

4.9.3 Valuación

4.9.4 Estrategias con Futuros de Cete de 91 días listado en MexDer

4.9.5 Futuros de la TIIE de 28 días listado en MexDer

4.9.6 Definición

4.9.7 Estrategias con Futuros de la TIIE de 28 días

4.9.8 Engrapados

4.10 Futuros de Bonos Cuponados

4.10.1 Definición

4.10.2 Canasta de Bonos Entregables

4.10.3 Determinación del CTD (Cheapest to Deliver)

4.10.4 Futuros de Bonos M´s listados en MexDer

5. Swaps

5.1 Estructura Temporal de Tasas

5.1.1 Interpolación Lineal

5.1.2 Interpolación Exponencial

5.1.3 Interpolación Alambrada

5.1.4 Bootstrapping

5.2 Duración y Convexidad

5.3 Swaps

5.3.1 Historia de los Swaps

5.3.2 Terminología de los Swaps

5.3.3 Interest Rate Swaps (IRS)

5.3.4 Aplicaciones

5.3.5 Sintéticos

5.3.6 Ventaja Comparativa y Absoluta

5.3.7 Como Calcular un IRS

5.3.8 Convenciones de los Swaps

5.3.9 Métodos de Valuación

5.3.10 Modalidades de los IRS

5.3.11 Asset Swaps

5.3.12 Equity Swaps