Portfolio Management

MÓDULO I: TEORÍA DE PORTAFOLIOS

1. TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS

1.1 RETORNOS Y COVARIANZAS

1.2 PORTAFOLIOS

1.3 FRONTERA EFICIENTE

1.4 BETAS

1.5 PRIMA DE RIESGO

1.6 FRONTERA DE ACTIVOS RIESGOSOS Y LINEA CARATERÍSTICA

1.7 VALUACIÓN DE ACTIVOS CAMP Y APT

1.8 APT DE FACTORES ECONÓMICOS, FUNDAMENTALES Y TÉCNICOS

2. MÉTODOS ANALÍTICOS DEL RIESGO DEL PORTAFOLIO

2.1 VOLATILIDAD Y RIESGO

2.2 EL VAR DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

2.3 VAR MARGINAL

2.4 VAR INCREMENTAL

2.5 VAR POR COMPONENTES

2.6 SIMPLIFICACIONES DE LA MATRIZ DE COVARIANZAS

2.7 MÉTODOS DE CÁLCULO DEL VAR

2.8 STRESS TESTING

3. CONSTRUCCIÓN Y PERFORMANCE DE PORTAFOLIOS DE BONOS

3.1 FUNDAMENTOS Y TIPOS DE BONOS

3.2 VALUACIÓN, RIESGO Y RENDIMIENTO DE BONOS

3.3 ANÁLISIS DE CRÉDITO

3.4 ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO

3.5 ESTRATEGIAS DE PORTAFOLIOS DE BONOS

3.6 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PORTAFOLIOS DE BONOS.

3.7 RIESGO Y RENDIMIENTO

3.8 SELECCIÓN DEL BENCHMARK

3.9 TRACKING ERROR Y ALFA DEL PORTAFOLIO

3.10 MEDIDAS COMPUESTAS DE RIESGO RENDIMIENTO (SHARPE, TREYNOR, JENSEN, ETC)

3.11 PERFORMANCE ATTRIBUTION

3.12 REPORTE DE RESULTADOS

4. PORTAFOLIOS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

4.1 FUNDAMENTOS DE DERIVADOS

4.2 VALUACIÓN DE OPCIONES, FUTUROS Y SWAPS

4.3 USO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

4.4 EJEMPLOS PRACTICOS

5. OTROS TIPOS DE PORTAFOLIOS

5.1 FONDOS DE FONDOS

5.2 ETFs

5.3 COMMODITIES

5.4 HEDGE FUNDS

5.5 EJEMPLOS PRÁCTICOS

MÓDULO II

1. PROCESO GENERAL DE ASSET MANAGEMENT

1.1 PROSPECTO O MANDATO DE INVERSIÓN

1.2 PROCESO DE INVERSIÓN

1.3 INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES

1.4 MEDICIONES DE RIESGO Y RENDIMIENTO

1.5 IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE TOLERANCIA AL RIESGO

1.6 EMPRESAS DE INVERSIÓN Y CÓDIGO DE ÉTICA

1.7 INVERSIONES EN DIVERSOS TIPOS DE ASSET CLASSES

2. LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ANÁLISIS

2.1 ENFOQUES TOP DOWN Y BOTTOM UP

2.2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO

2.3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

2.4 ANÁLISIS DE LA EMPRESA

2.5 ANÁLISIS TECNICO Y FUNDAMENTAL

3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS

3.1 LA IMPORTANCIA DEL ASSET ALLOCATION

3.2 ENFOQUE GLOBAL

3.3 UNIVERSO DE ACTIVOS DE INVERSIÓN

3.4 ESTRATEGIAS DE ASSET ALLOCATION

4. MEDICIÓN DEL PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO

4.1 RIESGO Y RENDIMIENTO

4.2 SELECCIÓN DEL BENCHMARK

4.3 TRACKING ERROR Y ALFA DEL PORTAFOLIO

4.4 MEDIDAS COMPUESTAS DE RIESGO RENDIMIENTO (SHARPE, TREYNOR, JENSEN, ETC)

4.5 PERFORMANCE ATTRIBUTION

4.6 REPORTE DE RESULTADOS

5. PORTAFOLIOS DE ACCIONES

5.1 FUNDAMENTOS Y TIPOS DE ACCIONES

5.2 VALUACIÓN DE ACCIONES

5.3 ANÁLISIS FUNDAMENTAL

5.4 ANÁLISIS TECNICO

5.5 ESTRATEGIAS DE PORTAFOLIOS DE ACCIONES

5.6 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PORTAFOLIOS DE ACCIONES