Riesgo Crédito (Individual y de Portfolio)

1. RIESGO, RIESGO DE CRÉDITO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
1.1 Tipos de Riesgo
1.2 Elementos para Enfrentar el Riesgo de Crédito
2. CRÉDITO COMERCIAL (EMPRESAS)
2.1 Determinación del Nivel de Riesgo del Deudor
2.2 Determinación del Nivel de Riesgo de los Créditos
2.3 Validación y Calibración de un “Rating” de Riesgo de Crédito
3. CRÉDITO AL CONSUMO
3.1 Modelos de Puntaje (Credit Scoring)
3.2 Modelos Expertos en Base a Datos Sociodemográficos
3.3 Modelos Estadísticos
3.4 Validación y Calibración de Modelos
3.5 Roll Rates, Vintages, Portfolio Mix
4. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL
4.1 EAD, Exposición al Incumplimiento
4.2 PD, Probabilidad de Incumplimiento
4.3 LGD, Severidad de la Pérdida
4.4 EL, Pérdida Esperada Individual
4.5 UL, Pérdida No Esperada Individual
5. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO DEL PORTAFOLIO
5.1 Distribución de Pérdidas y Ganancias
5.2 Pérdida Esperada
5.3 Pérdida No Esperada
5.4 Riesgo Marginal
5.5 Determinación de Límites
6. ASIGNACIÓN DE PRECIOS EN FUNCIÓN AL RIESGO
6.1 Pricing
6.2 Elementos del Pricing
6.3 Estrategias de Asignación de Precios

1.4 rovisión Crediticia.
1.5 Modelo Markoviano de Severidad
1.6 Prepago
1.7 Pérdida Inesperada. Requerimiento de Capital por Riesgo Crediticio:
1.7.1 El método estándar
1.7.2 Credit VaR
1.7.3 Modelos internos básico
1.7.4 Modelos internos fundamentales
1.8 Matrices de Transición. Pronósticos de Riesgo Crédito
2. CAPITAL REGULATORIO. EL CREDIT VaR DE BASILEA
2.1 Modelos Basados en el Valor de los Activos
2.2 Correlaciones de Incumplimiento y Correlaciones de los Activos
2.3 El Modelo de Merton
2.4 El Modelo de Vasiceck:
2.4.1 Deducción del Modelo
2.4.2 Análisis de sensibilidad
2.4.3 Casos
3. CAPITAL ECONÓMICO. RIESGO DE PORTAFOLIOS CREDITICIOS
3.1 Modelos Generalizados de Bernoulli y de Poisson
3.2 El Modelo de KMV
3.3 La Metodología de Risk Metrics
3.4 El Modelo Actuarial de Credit Risk+
3.5 Modelos Basados en Cópulas
3.6 Modelos Fundamentales
4. COBERTURAS DEL RIESGO CREDITICIO
4.1 Seguros de Protección de Pagos
4.2 Seguros Hipotecarios
4.3 Coberturas con “Credit Default Swaps”

1.MODELO DE MARKOV (HISTÓRICO 1. Y NEUTRO AL RIESGO)
2. IMPLEMENTACIÓN DE CREDIT METRICS
3. CREDIT RISK+ (SIMPLE Y GENERAL)
4. APROXIMACIONES ANALÍTICAS: NORMAL, GAMMA Y SIMETRIZACIÓN
5. MÉTODOS PARA MODELAR DEPENDENCIA: MODELO S DE FACTORES, SIMETRIZACIÓN
Y CÓPULAS