Riesgo Operativo, Un enfoque global

1. ¿Qué es el riesgo operacional?

1.1. Una primera aproximación al riesgo operacional.

1.2. Bases de datos de riesgo operacional.

1.3. La definición de Basilea II y Basilea III.

1.4. Riesgo operacional y otros riesgos.

2. Un marco para el tratamiento del riesgo operacional

2.1. Líneas de negocio y tipos de riesgo.

2.2. Severidad y frecuencia.

2.3. Clasificación de riesgos.

3. Bases de datos internas de riesgo operacional

3.1. Diseño de la base de datos interna.

3.2. Su utilidad para la gestión.

4. Enfoques y metodologías

4.1. Modelos top-down y modelos bottom-up.

4.2. Los distintos enfoques: indicadores de riesgo, redes causales y modelos actuariales.

4.3. Pérdida esperada y pérdida no esperada.

5. Basilea II y III

5.1. Los tres pilares.

5.2. El modelo básico (análisis crítico).

5.3. El modelo estándar y estándar alternativo (análisis crítico).

5.4. Un modelo útil a fines pedagógicos: el modelo IMA.

5.5. El enfoque distribución de pérdidas: conceptos básicos.

5.6. Crítica del uso de la distribución de Pareto.

6. Asignación de capital económico

6.1. La asignación de capital como elemento de gestión.

6.2. El método de Euler.

7. Enfoques cualitativos

7.1. Ajustes cualitativos.

7.2. Enfoque scorecard.

8. Bases de datos externas

8.1. ¿A qué se le dice Basilea II y qué cambios incorpora Basilea III?

8.2. ¿A qué consorcios acudir?

8.3. El papel de los umbrales.

8.4. El escalado de datos externos: necesidad y procedimientos.

8.5. Simulaciones bayesianas.

8.6. Stress testing y back testing.

9. Prevención del riesgo operacional

9.1. Métodos de control.

9.2. Uso de seguros.

10. Enfoque práctico hacia un mapa de riesgos

10.1. Análisis de los procesos.

10.2. Eventos de riesgo.

10.3. Mapas de riesgos y clasificación de los mismos.

11. Enfoque scorecard en la práctica

11.1. Un ejemplo concreto.

11.2. Construcción de un scoring de riesgo operacional.

11.3. Los factores que afectan.

11.4. Perímetro de un proyecto de scorecard exitoso.

12. Indicadores de riesgo

12.1. Indicadores de riesgo operacional.

12.2. KRI’s y KRD’s.

12.3. Agregación de indicadores y niveles de alarma.

12.4. Como abordar un proyecto de KRI’s.

13. Aspectos organizativos

13.1. El papel de la alta dirección.

13.2. La necesidad de una dirección de riesgo operacional.

13.3. Otros actores.

14. Talleres:

14.1. El modelo IMA.

14.2. Enfoques de supervisión.

14.3. Demo de un ajuste de severidad frecuencia en la práctica con OpVision.

14.4. Un modelo para el riesgo legal.

I.Definiendo el riesgo legal.

II.Los costes del riesgo legal.

III.¿Hacia un rating legal?