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Riesgo de Crédito Individual
1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos
1.1. Tipos de riesgo
1.2. Elementos para enfrentar el riesgo de crédito
2. Crédito comercial (Empresas)
2.1. Determinación del nivel de riesgo del deudor
2.2. Determinación del nivel de riesgo de los créditos
2.3. Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito
3. Crédito al consumo
3.1. Modelos de puntaje (Credit Scoring)
3.2. Modelos expertos en base a datos sociodemográficos
3.3. Modelos estadísticos
3.4. Validación y calibración de modelos
3.5. Roll Rates, vintages, portfolio mix
4. Medición del riesgo de crédito individual
4.1. EAD, Exposición al Incumplimiento
4.2. PD, Probabilidad de Incumplimiento
4.3. LGD, Severidad de la Pérdida
4.4. EL, Pérdida Esperada individual
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Construcción e Implementación de Modelos de Credit Scoring
1. Administración de Riesgos y Riesgo Crédito
2. El Rol de los Modelos de Credit Scoring en la Actualidad
3. Credit Scoring para Risk Managers
4. Planeación y diseño de productos de crédito al consumo
5. Implementación de Estrategias con base a Modelos de Credit Scoring
5.1. Estrategias de Originación de Crédito
5.2. Estrategias de Administración y Optimización del Portafolio
5.3. Estrategias de Cobranza y Recuperación de Crédito
6. WORKSHOP: “Creación de un modelo de Scoring para Crédito Individual”
7. Evaluación del desempeño de los Modelos de Credit Scoring
8. Administración del riesgo de crédito al consumo en ciclos económicos buenos, malos y de recesión
9. Optimización de carteras de créditos en base al scoring
