RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con maestros y expositores de reconocimiento local e internacional. Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, resultado de la primera Crisis Global; han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos. Es por ello, que hoy más nunca es necesario que dichas Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

Durante esta primera crisis global y las ya conocidas consecuencias e impactos desastrosos en las Instituciones Financieras del mundo, especialmente en el sector bancario, se ha llegado a la necesidad de adquirir nuevas y mejores técnicas para administrar y registrar activos y pasivos (Asset & Liability Management) en los balances de estas organizaciones, adicional al enfoque tradicional de monitorear y cubrir los riesgos de Tasa de Interés y Liquidez únicamente. El campo de ALM ha cobrado mayor relevancia entre las instituciones financieras en los últimos años, dado que se ha visto que un mal manejo en los activos y pasivos en sus balances trae consecuencias negativas en las utilidades y en grados mayores derivan en quiebras. ALM es una técnica que asegura que la toma de decisiones, los tipos de riesgos que se toman y la medición del desempeño son consistentes con l

El presente Curso de Credit Scoring es único en su tipo en México, ya que aborda los fundamentos teóricos y la mecánica de construcción de Modelos de Score necesarios para poder diseñar aplicaciones y herramientas para las Instituciones Financieras que necesiten evaluar créditos individuales. Es necesario mencionar que actualmente existe una confusión y se compara erróneamente al Credit Scoring con las Calificaciones (Ratings). Esencialmente, lo único que tienen en común es que ambas son aproximaciones sistemáticas para medir el riesgo de un deudor individual, pero que metodológicamente son extremos opuestos. El Credit Scoring ha ido cobrado mayor relevancia en los últimos años a nivel mundial. En el caso de México, dada la estabilidad y baja Volatilidad de las variables Macroeconómicas (Baja inflación, disminución de tasas de Interés, etc.), trajo como consecuencia un auge por los Bancos y demás instituciones financieras de brindar créditos al consumo, Hipotecarios, Automotrices, etc. por lo que a su vez, dichas instituciones tuvieron la necesidad de saber, casi de forma inmediata, el nivel de riesgo que determinado aspirante al crédito representaba, de acuerdo a ciertas características (Variables) como: edad, antigüedad laboral, ingresos, etc., que son los “ Inputs” de los modelos de Credit Scoring que la institución que otorga el crédito utiliza para obtener la “calificación o puntaje” que el aspirante tiene, y decidir si se acepta o se rechaza el crédito.

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, organiza por primera vez en México el seminario: Global Markets 2009…What´s Next?, el cuál es un evento único en su tipo a nivel mundial que reúne a grandes autoridades de los mercados de América.

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, consultoría y organización de cursos de vanguardia en las áreas de Trading, Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, dará inicio al curso “Riesgo Operativo...Un Enfoque Global”, el cual será impartido por una de las autoridades más reconocidas en la materia a nivel mundial.

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos ofrecerá por primera vez en México el Curso: “Estrategias de Trading y Administración de Riesgos para los Mercados de Derivados”, que será impartido por una de las más grandes y reconocidas autoridades en la materia a nivel mundial: PAUL WILMOTT, creador y propietario de www.wilmott.com, comunidad Web enfocada para Traders, “Quants” y Risk Managers.