Abraham Izquierdo

En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Administración de Riesgos de Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la implementación del marco de gestión de riesgo de liquidez, incluyendo las directrices de Basilea  III, asimismo el riesgo de tasa de interés, la supervisión del balance del grupo, la gestión del capital y el cálculo, así como el seguimiento del ICAP, incluyendo las pruebas de adecuación de capital bajo escenarios de estrés macroeconómicos. Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte en el portafolio de productos derivados del grupo. Finalmente, es participante activo en el comité de políticas de riesgo y en el grupo de gestión de capital y liquidez de la institución. 

Anteriormente fungió como “Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director” para Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México, coordinando el Comité de Riesgos de la institución; asimismo dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: “Generación de escenarios extremos basados en teoría de valores extremos y copulas”, y más recientemente en conjunto con Jaime Díaz Tinoco “Teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una Cámara de Compensación de contratos derivados”.

En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, riesgo mercado, riesgo de liquidez, riesgo crédito, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model  en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana.

Sus principales temas de interés son: Riesgo Mercado, Asset and Liability Management, Riesgo de Tasa de Interés, Riesgo Liquidez, Basilea III, Riesgo de Crédito y Contraparte, Credit Value Adjustment, Credit Default Swaps y Derivados de Crédito, Modelos y superficies de de Volatilidad, Econometría Financiera y Teoría de Valores Extremos.