Izzy Nelken

Este curso está dirigido hacia los inversionistas y Traders de Fixed Income que quieren mejorar su perfil de rentabilidad a través de una operación activa. Específicamente se verán oportunidades de Trading, Inversión y Arbitrajes que están presentes y correlacionadas en Estados Unidos, México y Brasil. Se considerarán estrategias de Trading tomando cualquier postura (larga o corta).

Este taller está diseñado para ser completamente práctico. Se enfocará en situaciones de mercado reales que tienen alta probabilidad de efectividad; es completamente intuitivo para gente de Mesas (Fund Managers, Traders, etc.) e inversionistas. Las incomprensibles matemáticas del fixed income no serán cubiertas.

El curso incluye una gran variedad de hojas de cálculo. Ideas prácticas serán demostradas con Thomson Reuters Eikon.

Izzy es Presidente de Super Computer Consulting Inc. en Northbrook, Illinois; empresa especializada en derivados complejos, productos estructurados, administración de riesgos y hedge funds.

Super Computer Consulting cuenta con una gran cantidad de clientes a los cuales da consultoría, entre los que se incluyen varios cuerpos regulatorios, broker-dealers, bancos, así como hedge funds.

Izzy tiene un Doctorado en Ciencias Computacionales de la Universidad de Rutgers y estuvo en la facultad de la Universidad de Toronto. Actualmente es profesor en un prestigioso departamento matemático en la Universidad de Chicago, además de que enseña numerosos cursos y seminarios alrededor del mundo en una gran variedad de tópicos. Los seminarios de Izzy son conocidos por su aspecto no-matemático; en lugar de esto, combinan herramientas analíticas avanzadas con aplicaciones en la vida real y ejemplos intuitivos.

Izzy es miembro del Comité de Nuevos Productos de la Chicago Board Options Exchange. Es autor de “Implementing Credit Derivatives” (McGraw Hill, 1999) y “Pricing, Hedging and Trading Exotic Options” (McGraw Hill, 1999) y también es editor y coautor de muchas otras publicaciones, de las cuales la más reciente es “Volatility as an Asset Class” (Risk Books, 2007).