Con amplia experiencia como investigador, el Dr. Wojciech ha publicado importantes trabajos entre los que destacan: “Exponential Martingales and CIR Model, Advances in Mathematics of Finance” (Banach Center Publications, 2008) y “Principal-Agent Approach to Environmental Improvement Policies” (Banach Center Publications junto con Teresa Kwiatkowska). En colaboración con ella, el Doctor ha publicado investigaciones como: “Uncertainty on the Difference Between Imaginary Tale and Real Significance” (Ludus Vitalis, 2008), “How to Rescue the Environment: The Uncommon Idea” (China–USA, Business Review, 2009); y “Sombras del Clima y La Casería de Brujas” (Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 2010). Desde 1993 es reviewer activo de Mathematical Reviews. Además es Investigador en la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac México Norte y Director de la Maestría de Finanzas Cuantitativas.
El diario El Economista ha publicado artículos de su autoría como “La Incertidumbre y Cómo Manejarla”, “Movimiento Browniano” y “La Crisis desde las Finanzas Cuantitativas” I y II. Además de publicaciones, ha sido conferencista de los cursos: “The Use of Exponential Martingales in Financial Mathematics” (EMS School in Applied Mathematics) y “Risk Theory and Related Topics” (2008); participó en el Congreso Quantitative Methods in Finance Conference en Sydney, Australia con “Environmental improvements through Principal-Agent method” (2008) y “Climate Change and Environment” (2009); en el Bachelier Finance Society 5 World Congress en Londres impartió la conferencia “Cooperation Between Agents and Environmental Improvements” (2008). Durante el XXVII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models en Polonia se presentó con la ponencia “Climate Change and Environment; From with Hunting to Principal Agent” (2009). En 2010 participó en el International Workshop Applied Probability en Madrid con el tema “Controlled Diffusion Processes and Full Cooperation in Environmental Topics” y se presentó en QMF con “Generating Covariances in CIR Model”.
© Derechos Reservados. RiskMathics. Nicolás San Juan No. 242-A Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03100. 2016