Después de una cátedra de matemáticas y estadísticas en la Academia Económica Kiel, Dr. Gunter Meissner se unió a Deutsche Bank en 1990, negociando futuros de tasas de interés, swaps y opciones en Frankfurt y Nueva York.
Se volvió el Director de Desarrollo de Productos en 1994, responsable de generar algoritmos para nuevos productos derivados, los cuales en el momento eran Swaps Amortizados sobre Índices, Opciones Lookback y Opciones Quanto y Swaptions Bermuda. En 1995/1996 Gunter era el Director de Opciones en Deutsche Bank Tokyo. De 1997 a 2007 fue Profesor de Finanzas en la Hawaii Pacific University y de 2008 a 2013, Director del programa de ingeniería financiera en la Universidad de Hawaii.
Actualmente, Gunter es Presidente de Derivatives Software (www.dersoft.com), Fundador y Director General de Cassandra Capital Management, (www.cassandracm.com) y Profesor Adjunto de Matemáticas Financieras en NYU-Courant.
Gunter Meissner ha publicado varios artículos sobre derivados en revistas especializadas internacionales y es ponente frecuente de conferencias y seminaries. Es autor de 5 libros, incluyendo su próximo libro de 2014 sobre “Correlation Risk Modeling and Management – An Applied Guide including the Basel III Correlation Framework” (John Wiley).
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